OPへなちょこ資料 2011/06~2011/09
2011年6月限 | 2011年7月限 | 2011年8月限 | 2011年9月限 | ||
■ | 1ヶ月前 | 2011/5/13 | 2011/6/10 | 2011/7/8 | 2011/8/12 |
取引残日数 | 20 | 20 | 24 | 20 | |
① | 先物引値 | 9670 | 9500 | 10160 | 8960 |
call_IV | 18.53 | 17.05 | 15.65 | 23.56 | |
put_IV | 27.03 | 23.50 | 20.20 | 32.87 | |
sum_IV | 45.56 | 40.55 | 35.85 | 56.43 | |
■ | 1週間前 | 2011/6/3 | 2011/7/1 | 2011/8/5 | 2011/9/2 |
取引残日数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
② | 先物引値 | 9520 | 9850 | 9280 | 8940 |
②-① | -150 | 350 | -880 | -20 | |
call_IV | 24.37 | 21.60 | 33.56 | 28.10 | |
put_IV | 29.15 | 26.88 | 46.98 | 41.47 | |
sum_IV | 53.52 | 48.48 | 80.54 | 69.57 | |
■ | SQ前日 | 2011/6/9 | 2011/7/7 | 2011/8/11 | 2011/9/8 |
③ | 先物引値 | 9490 | 10080 | 8980 | 8790 |
③-② | -30 | 230 | -300 | -150 | |
call_IV | 49.68 | 45.30 | 60.37 | 63.01 | |
put_IV | 68.24 | 50.88 | 93.61 | 62.65 | |
sum_IV | 117.92 | 96.18 | 153.98 | 125.66 | |
■④ | SQ値 | 9553 | 10225 | 9054 | 8732 |
④-③ | 63 | 145 | 74 | -58 |